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世界觀焦點：量化私募最新業績出爐小私募墊底

2023-09-19 13:59:56 來源：中國經濟網分享

來源：上海證券報

5.18%

(資料圖片)

截至8月31日，有業績記錄的1358只量化多頭策略私募基金今年以來整體收益率為5.18%，平均超額收益率為7.37%。其中，有1177只基金超額收益為正，占比86.67%，有416只產品超額收益率超過了10%

量化私募最新業績出爐。私募排排網數據顯示，截至8月31日，今年以來量化多頭策略私募基金整體收益率超5%，平均超額收益率達7%以上。其中，管理規模更大的量化私募超額收益率更高，而小私募業績墊底。

在多位業內人士看來，今年以來A股市場情緒相對低迷，指數增強策略獲取超額收益的難度加大。在此背景下，從業周期更長、投研綜合水平更高的頭部機構優勢凸顯。后續權益資產性價比優勢將有所顯現，兼顧貝塔收益和超額收益的指數增強策略產品或迎來較好配置時點。

頭部量化私募業績領先

私募排排網數據顯示，截至8月31日，有業績記錄的1358只量化多頭策略私募基金今年以來整體收益率為5.18%，平均超額收益率為7.37%，其中有1177只基金超額收益為正，占比86.67%，有416只產品超額收益率超過了10%。

分規模來看，管理規模在50億元以上的量化私募，今年以來超額收益表現優于管理規模低于50億元的量化私募。

據私募排排網統計，今年前8個月，百億級量化私募旗下的307只基金，今年以來整體收益率為6.17%，平均超額收益率為8.36%，其中超額收益為正的產品占比98.05%;管理規模在50億元至100億元的量化今年以來整體收益率為6.37%，超額收益率為8.5%，其中超額收益為正的占比98.01%。同期，管理規模在20億元至50億元、10億元至20億元以及10億元以下的量化私募，平均超額收益率分別為7.32%、6.76%和6.42%，超額收益為正的占比均在九成以下。

“今年以來A股市場持續調整，交易活躍度較低。在此背景下，能夠根據市場變化快速迭代、從業周期更長的頭部私募顯現優勢，因此超額收益更為亮眼。”滬上某私募研究員表示。

權益資產性價比凸顯

不僅業績領先，頭部量化私募在發行市場也是領頭羊，而且8月以來備案節奏明顯加快。

據第三方平臺統計，8月共有405只量化策略私募基金產品完成備案，環比大增47.27%。其中，量化多頭策略私募基金備案243只，占比60%。從備案數量排行榜來看，百億級量化私募占主導，比如衍復投資8月備案新產品24只，緊隨其后的是寬德私募和穩博投資，均備案了22只新產品。

“最近正在發行指數增強策略產品，選擇這一時點主要是考慮到市場的貝塔收益。”滬上某百億級量化私募人士表示，當前是布局量化多頭策略產品的較好時機。而且，量化多頭策略產品始終滿倉運作，隨著增量資金逐步進場，產品有望獲得貝塔收益。

源樂晟資產也表示，從估值來看，滬深300指數估值已接近歷史最低水平，A股具備較大投資價值。

中小市值指增策略受到青睞

從量化多頭細分策略來看，中小市值指增策略備受關注。

“今年以來，中小市值指數表現亮眼，相關產品業績也較為突出，資金關注度越來越高。從渠道銷售情況來看，中證2000指增、萬得小市值指增等策略募集情況更好。”某渠道人士透露。

據私募排排網統計，今年以來，中證1000指增策略表現相對較好，前8個月有業績記錄的171只中證1000指增私募基金產品整體收益率為7.56%，整體超額收益率達10.35%。而同期滬深300指增策略產品業績墊底，整體超額收益率僅為5.01%。

多位業內人士表示，今年以來的市場風格更有利于中小市值指增策略的表現，而且中小市值標的的波動性更大，也有利于量化策略發揮自身優勢。不過，對投資人來說，須在知悉指增策略產品風險的基礎上作出理性選擇，切忌盲目買入。

關鍵詞：超額收益率私募基金量化業績市值

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[責任編輯：ruirui]

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